美国大学金融工程硕士大盘点

金融工程是一个综合交叉学科，涉及多个学科，比如数学、计算机编程、金融、工程技术等。通俗的说，金融工程就是将技术方法(包括数学、工程技术等)应用于金融实践过程，即利用数学工具建立金融市场模型，以解决实际应用中的问题 (比如估算投资收益和投资风险)。金融工程硕士项目一般简称为MFE，是90年代新兴的交叉学科项目。金融工程在不同学校的叫法不太一样，比如金融数学、定量金融、计算金融等等，虽然名字不同，课程侧重点也稍有不同，但它们都有一个共同的特点，那就是：用数学的知识，通过计算机的操作，来解决金融领域的问题。

虽然普遍认为MFE属于商科项目，但是由于特殊的学科性质，和其他商科项目相比它的理工科味道非常浓厚，通常有多个学院参与培养，如工学院、商学院、数学系等。金融工程的学制一般是1-2年，但每个学校该专业的学制有存在差别。MFE的就业前景相当可观，往往因为其投资周期短、回报快的特点受到广大学生的追捧，毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作，而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此，这个项目的申请人数逐年递增，申请门槛也水涨船高。MFE是非常量化的学科项目，在招生条件上会明确规定要求学生有很强的理工科背景，甚至是数学背景，如果能具备金融学的基础知识更佳。当然如果不是数理背景、或是数理基础比较薄弱的同学，可以在本科阶段通过选修一些数学系的课程来弥补不足，增强自身的竞争力。同时，如果申请者有金融方面偏重量化研究的实习或者工作经历，也会在录取上有一定的优势。从就业上来看，金融工程的毕业生通常会在证券、投资银行、对冲基金、资产管理公司、咨询公司、金融服务等行业担任量化职位，例如算法交易、交易支持、金融建模、量化策略、投资组合等，薪资水平也普遍较高。

下面我们将具体介绍一下全美热门金融工程类项目。

01. Columbia University in the City of New York 哥伦比亚大学

Master of Science in Financial Engineering

哥大的MSFE开设在工程学院工业工程及运筹学系之下，是哥大最有代表性的硕士项目之一。项目涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程等多个学科领域。课程设计主要以应用工程方法学和金融定量方法为主，为希望在证券、银行、金融管理和咨询等行业工作的学生提供专业的课程指导和技能培训。MSFE属于STEM项目，并有资格获得F-1 STEM OPT。项目的前半学期注重交易工具及其在金融市场和金融工具建模中的应用，教授学生将这些方法应用于投资组合理论、衍生品估值和金融风险分析。在项目下半学期，学生有机会深入学习更高级的课程或专业的课题，以及金融工程的编程课程。同时，在本学院之外，学生还有机会选修其他学院的课程，如商学院、文理学院、法学院、国际与公共事务学院等。项目学制为1年，需要修满36个学分，一般每门课程为3学分。另外，项目提供了7个具体的研究方向供学生选择。学期期间，学生需要参加金融工程系列讲座，IEOR系在秋季和春季学期由金融工程领域的各种学者和专业人士举办的金融工程研讨会。这些研讨会可以帮助学生提前了解行业需求与动向，了解面试流程和要求，为未来就业做好准备。项目每年招收100人左右，哥大对本科院校的排名比较看重，同时也注重申请人的标化考试成绩（GRE、TOEFL/IELTS）。

02. New York University 纽约大学

Master of Science in Financial Engineering

NYU的金融工程硕士专业MSFE开设在Tandon School of Engineering 的金融与风险工程系下，每年招收30人左右。NYU的金融与风险工程在世界排名前列，有很高的声望。项目将金融理论转化为实践，帮助学生将基础的金融知识应用到衍生品风险融资、金融IT、大数据上的算法交易等各种领域。在项目中，学生可以根据自己的兴趣从以下四个领域来选择课程，包括Corporate Finance and Financial Markets、Computational Finance、Technology and Algorithmic Finance、Risk Finance。项目学制为4学期制，学生需要修满33个学分，其中有15学分的核心课程。在就业方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的资源外，这个项目的学生还可以从内部的FRE系处获得丰富的就业资源，比如校友联谊活动、简历指导和模拟面试等。项目的就业指导主任也会给学生提供1V1的就业指导，另外还会举办每周与业界人士一起举办的研讨会等活动，所以申请到这个项目完全不用担心就业问题。

03.University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校

Master of  Financial Engineering

Berkeley的MFE项目在2022年TFE Times金工项目排名中位居榜首，有很高的含金量。该项目开设在举世闻名的一流商学院Haas商学院之下，提供了深入的金融研究课程，将现代投资组合理论与计算方法结合起来。通过课程作业、金融实践研讨会和量身定制的行业项目等方式，学生可以有机会将理论运用于实践之中。项目学制为12个月，需要完成30学分的课程，包括1个应用金融项目和实习项目，实习项目一般为12周。学校就业资源丰富，校友遍布各行各业的知名企业，学校与顶级金融和科技公司的经理和高管也有着广泛而深入的联系，为学生提供了大量就业资源。同时，Berkeley MFE也有着超高的就业率和毕业平均起薪。值得一提的是，在申请方面比较看重申请者工作经验，当然如果是没有工作经历的应届毕业生，在其他条件突出的情况下也有机会被录取。项目还看重申请者的量化背景，对先修课有一定的要求，要求学生在入学前至少学过线性代数、多元微积分、偏微分方程等课程，同时也需要掌握C++, Python等编程语言。

04.University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校

Master of  Financial Engineering

Master of Financial Engineering项目在Anderson管理学院下，金融工程项目为期15个月，大约四个学期完成。UCLA的金融工程项目致力于培养量化技能和商业能力，可以帮助解决当今金融市场面临的复杂和创造性挑战，实践性强。课程整合了数学、统计学、计算机工具在金融理论上的应用。除了技术方面的知识，还包含大部分MBA项目里的会计、经济学、计量经济学、金融学等课程。学生在毕业前需要修满70学分，另外还有一个Applied Finance Project（应用金融项目），旨在解决现实生活中的金融工程问题。学校提供的就业资源相当丰富：学校Career Services Office (CSO)提供完善的各种就业支持，另有校友会以及合作公司提供暑期实习的机会。在申请方面，UCLA对于学生的背景要求较为细致，学生需要具备一定的编程基础，量化背景，数学，统计，经济等相关知识背景。

05.Cornell University 康奈尔大学

M.Eng. (FE Concentration)

Cornell的CFEM是M.Eng.d（Operations Research and Information Engineering）的一个concentration（分支）。这个项目是一个颇具竞争力且以就业为导向的项目，相对来说比较注重传统的数学、科学和工程技能在金融领域中的应用。项目分为三个学期，前半部分在Ithaca校区学习专业课程，然后进行实习，之后来到纽约校区（曼哈顿）进行剩余课程的学习。这样的安排既让学生有一段时间专心学习专业课程，又能享受到纽约便利和丰富的就业资源。课程设置灵活，允许学生在自己感兴趣的领域专注学习，也提供了多样化的选择。项目每年的容量在100人以内，中国人的比例比较高；项目对于申请者的先修课有一定要求，要求申请者学过数学、统计、编程相关课程。

06.Baruch College 巴鲁克学院

Master of  Financial Engineering

最后和大家推荐的是美国金融工程顶尖的宝藏项目：很多人并没有听说过巴鲁克学院，但在金工领域它却是闻名遐迩。Baruch的Financial Engineering是一个小而精的金工项目，常年位居各类金工排名前3的位置，极高的就业率也让它广泛受到国内学生的关注与青睐。例如，金融工程项目权威排名网站「QuantNet」就给予了巴鲁克学院和这个项目很高的评价。作为美国顶尖金工项目之一，为了保证其高质量的教学，金融工程专业每届招生规模控制在30人左右。不仅如此，它的录取难度也不小，录取率普遍在10%以下。该课程与行业联系紧密，偏重实用和计算，开设了很多实践性很强的前沿课程和技术培训。项目要求学生修满36个学分，其中必修12学分，选修24学分。除了教学质量高之外，还因为巴鲁克拥商科教学的完美地理优势。项目所在的 Zicklin 商学院直接在华尔街附近扎根，并且教职员工很多是华尔街商业大佬，这能让学生了解最新的行业形式和雇主们的真实需求。例如，MFE项目系主任曾是华尔街资深的银行家，在金融领域有很多人脉资源。同时，和其他同类项目相比，这个项目的学费并不高，所以性价比很高。总体来说，项目含金量和就业率都非常高，未来打算留美就业的同学可以重点考虑一下这个项目。